El análisis de las series de tiempo es esencial en el trabajo aplicado del economista. Fenómenos como la inflación, la tasa de cambio, las ventas y las cotizaciones del mercado bursátil precisan el tratamiento de métodos específicos de modelamiento econométrico, no solo para descifrar factores determinantes, sino también con el objeto de efectuar pronósticos y construcción de escenarios simulados. La materia se justifica porque, el conjunto de alternativas de modelaje en el área de la econometría provee al economista de una caja de herramientas para hacerse cargo de problemas prácticos en el uso de series de datos estadísticos.